躺平股票量化策略

投资组合	年化收益	夏普比率	最大回撤率	收益波动率	信息比率	Beta	Alpha
本策略	42.90%	1.26	50.57%	30.79%	1.78	0.98	22.97%
果仁微盘	20.32%	0.57	46.68%	28.74%	-	-	-

投资组合	总收益	年化收益	夏普比率	最大回撤率	收益波动率	信息比率	Beta	Alpha
本策略	2853.58%	42.90%	1.27	46.41%	30.56%	1.69	0.97	23.05%
果仁微盘	477.96%	20.32%	0.58	42.57%	28.31%	-	-	-
相对收益	411.03%	18.77%	1.08	25.69%	13.62%	-0.05	-0.03	15.33%

时间范围

2017年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2017年1月	-4.36%	-6.07%	9.42%	10.83%	-	-	-	-
2017年2月	6.99%	5.46%	1.09%	1.28%	-	-	-	-
2017年3月	10.61%	-3.16%	5.43%	6.12%	14.42%	15.27	23.28%	8.05
2017年4月	-8.14%	-9.11%	16.93%	15.04%	-	-	-	-
2017年5月	-6.43%	-8.59%	6.43%	10.41%	24.39%	0.45	15.94%	-3.74
2017年6月	-1.34%	4.60%	1.34%	4.48%	28.33%	-2.77	2.67%	-6.71
2017年7月	0.00%	-5.45%	0.00%	11.78%	30.98%	1.54	-	-
2017年8月	22.43%	9.00%	1.31%	2.37%	25.19%	24.07	31.75%	23.67
2017年9月	3.20%	2.77%	3.25%	2.46%	14.34%	0.47	23.00%	1.74
2017年10月	3.37%	-1.03%	5.66%	6.00%	-	-	-	-
2017年11月	-7.01%	-9.21%	15.43%	11.67%	15.70%	0.66	34.06%	-1.74
2017年12月	-3.56%	-1.63%	8.79%	6.55%	13.77%	-1.24	28.42%	-1.35

2018年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2018年1月	0.00%	-4.39%	0.00%	5.96%	19.47%	2.02	-	-
2018年2月	4.37%	-7.14%	3.71%	14.77%	-	-	-	-
2018年3月	21.12%	12.79%	6.31%	6.51%	10.69%	42.78	35.27%	20.79
2018年4月	3.04%	-3.23%	8.16%	7.07%	-	-	-	-
2018年5月	4.40%	2.46%	2.90%	7.78%	24.48%	1.24	16.00%	3.58
2018年6月	0.00%	-10.87%	0.00%	17.56%	39.64%	1.90	0.00%	-11068847.93
2018年7月	0.00%	3.92%	0.00%	4.48%	24.63%	-2.16	-	-
2018年8月	0.67%	-8.42%	3.86%	8.42%	14.90%	4.56	22.80%	0.15
2018年9月	6.18%	1.22%	2.70%	2.88%	8.20%	12.07	21.68%	5.16
2018年10月	6.64%	-4.57%	8.33%	14.18%	-	-	-	-
2018年11月	5.24%	9.48%	9.37%	7.01%	7.21%	-13.41	35.22%	2.05
2018年12月	0.99%	-2.00%	4.56%	6.27%	9.34%	3.71	27.05%	0.32

2019年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2019年1月	-7.10%	-3.76%	11.45%	10.17%	5.80%	-3.65	23.37%	-2.56
2019年2月	23.50%	24.26%	1.01%	0.33%	-	-	-	-
2019年3月	22.97%	12.77%	5.17%	5.24%	7.89%	88.79	36.60%	27.34
2019年4月	-2.84%	-1.73%	11.56%	11.45%	5.43%	-1.85	31.32%	-1.04
2019年5月	4.15%	0.48%	7.27%	7.45%	6.71%	8.66	39.52%	1.52
2019年6月	6.76%	3.75%	3.70%	4.81%	9.69%	7.35	30.68%	4.16
2019年7月	2.63%	-0.95%	4.93%	6.40%	7.37%	5.61	22.06%	1.26
2019年8月	-1.68%	-1.75%	6.55%	6.78%	6.84%	0.09	20.09%	-1.05
2019年9月	3.67%	2.76%	5.46%	5.65%	6.42%	2.45	22.68%	2.26
2019年10月	-0.51%	0.89%	4.75%	4.66%	-	-	-	-
2019年11月	-3.70%	-2.58%	4.56%	4.94%	4.71%	-1.97	15.78%	-2.50
2019年12月	10.03%	8.83%	3.17%	2.94%	6.11%	5.41	16.40%	11.26

2020年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2020年1月	0.05%	-2.17%	5.99%	6.70%	-	-	-	-
2020年2月	-0.06%	-3.00%	11.76%	12.02%	8.17%	3.71	50.68%	-0.09
2020年3月	4.90%	2.83%	6.38%	7.42%	8.52%	3.96	34.19%	1.93
2020年4月	0.95%	-0.45%	7.08%	7.94%	5.97%	2.79	24.13%	0.31
2020年5月	8.77%	3.71%	0.66%	1.62%	-	-	-	-
2020年6月	5.65%	4.35%	3.15%	1.53%	8.76%	3.13	14.49%	6.32
2020年7月	12.83%	13.43%	6.82%	5.58%	8.27%	-2.50	30.57%	8.37
2020年8月	15.59%	8.50%	1.93%	2.02%	8.60%	32.60	23.59%	18.42
2020年9月	8.97%	-3.32%	6.86%	8.41%	13.29%	14.33	35.49%	4.38
2020年10月	7.79%	2.09%	4.66%	4.90%	-	-	-	-
2020年11月	3.68%	4.54%	2.51%	1.56%	6.61%	-2.33	18.53%	2.60
2020年12月	-10.14%	-8.25%	14.25%	11.29%	7.02%	-1.13	24.57%	-2.92

2021年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2021年1月	-10.05%	-10.05%	14.79%	12.58%	10.89%	0.00	36.92%	-2.07
2021年2月	5.63%	6.81%	8.07%	6.41%	-	-	-	-
2021年3月	7.01%	4.81%	5.76%	4.67%	8.48%	4.79	25.21%	4.02
2021年4月	-2.37%	-0.26%	6.28%	5.18%	10.10%	-2.12	23.66%	-1.20
2021年5月	9.72%	8.11%	1.49%	2.04%	-	-	-	-
2021年6月	7.26%	5.41%	1.81%	1.40%	6.38%	6.45	11.08%	10.98
2021年7月	-2.79%	-1.27%	9.89%	7.93%	6.87%	-1.99	23.26%	-1.33
2021年8月	7.32%	8.47%	3.53%	2.51%	8.85%	-3.11	20.40%	5.64
2021年9月	-2.07%	-0.94%	7.93%	8.05%	9.48%	-1.22	23.80%	-1.11
2021年10月	-2.75%	-3.27%	8.38%	8.04%	-	-	-	-
2021年11月	12.42%	12.32%	2.17%	1.78%	6.10%	0.56	17.61%	14.89
2021年12月	6.77%	8.62%	4.26%	3.53%	8.91%	-4.49	19.86%	4.85

2022年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2022年1月	0.46%	-3.11%	9.51%	11.63%	9.63%	4.09	36.31%	0.06
2022年2月	10.36%	7.52%	2.69%	2.55%	-	-	-	-
2022年3月	2.61%	0.69%	8.65%	10.47%	11.63%	2.05	31.91%	0.86
2022年4月	-14.09%	-17.07%	19.56%	22.14%	12.12%	0.43	51.09%	-1.76
2022年5月	15.32%	12.88%	5.87%	4.53%	15.62%	9.60	33.13%	15.70
2022年6月	8.27%	7.76%	4.53%	4.06%	7.77%	1.74	21.73%	6.80
2022年7月	6.50%	6.57%	4.56%	2.65%	9.85%	-0.16	21.95%	4.73
2022年8月	-0.70%	-0.06%	5.82%	4.78%	8.60%	-0.77	27.01%	-0.41
2022年9月	-7.71%	-7.89%	10.25%	11.22%	8.39%	0.11	24.88%	-2.60
2022年10月	8.58%	6.61%	5.28%	4.00%	-	-	-	-
2022年11月	6.28%	9.59%	4.20%	3.09%	7.82%	-10.18	18.70%	4.95
2022年12月	-4.18%	-4.11%	9.31%	7.93%	7.49%	-0.07	19.45%	-2.15

2023年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2023年1月	9.11%	9.97%	2.31%	1.76%	-	-	-	-
2023年2月	6.30%	6.20%	3.26%	2.72%	7.85%	0.30	18.12%	5.89
2023年3月	-0.35%	-0.39%	3.44%	3.50%	6.97%	0.05	19.60%	-0.39
2023年4月	-2.84%	-4.86%	9.52%	9.94%	8.42%	1.95	24.32%	-1.43
2023年5月	9.31%	5.50%	2.06%	1.87%	11.18%	9.31	17.93%	10.72
2023年6月	8.59%	5.93%	3.48%	3.74%	10.63%	6.72	20.22%	8.38
2023年7月	12.52%	6.30%	1.60%	1.26%	15.06%	12.63	19.65%	14.74
2023年8月	17.26%	2.10%	4.51%	5.08%	16.43%	25.36	31.88%	13.72
2023年9月	0.51%	2.34%	3.26%	3.09%	8.67%	-3.03	16.16%	0.15
2023年10月	-1.08%	1.13%	9.18%	7.45%	-	-	-	-
2023年11月	3.10%	7.21%	2.53%	1.05%	5.13%	-14.87	15.63%	2.32
2023年12月	-2.73%	0.94%	8.19%	5.02%	8.82%	-4.42	20.31%	-1.55

2024年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2024年1月	-22.33%	-21.22%	23.45%	22.56%	6.30%	-0.16	46.12%	-2.12
2024年2月	-6.50%	-4.59%	33.23%	31.14%	-	-	-	-
2024年3月	23.60%	13.21%	7.08%	7.01%	13.70%	54.76	40.32%	26.50
2024年4月	-4.57%	-5.44%	25.02%	23.59%	15.91%	0.37	80.43%	-0.59
2024年5月	8.04%	0.89%	5.51%	5.92%	12.77%	11.38	30.85%	4.95
2024年6月	-5.46%	-8.06%	14.50%	14.72%	10.71%	1.36	49.76%	-1.11
2024年7月	2.98%	3.81%	8.03%	6.52%	9.80%	-1.24	34.56%	0.94
2024年8月	4.11%	1.64%	8.32%	5.87%	15.26%	2.39	27.64%	1.89
2024年9月	19.59%	24.63%	5.89%	3.92%	4.86%	-143.20	50.11%	17.78
2024年10月	7.64%	11.45%	12.25%	11.49%	-	-	-	-
2024年11月	8.18%	10.19%	7.59%	7.15%	8.51%	-6.99	36.24%	4.01
2024年12月	-7.48%	-7.64%	14.30%	15.38%	8.13%	0.10	40.67%	-1.52

2025年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2025年1月	4.26%	1.59%	7.50%	6.32%	-	-	-	-
2025年2月	7.74%	9.47%	2.88%	2.75%	-	-	-	-
2025年3月	1.60%	1.48%	7.84%	7.40%	7.92%	0.21	27.62%	0.59
2025年4月	-1.48%	3.66%	15.88%	13.61%	9.48%	-7.15	58.51%	-0.34
2025年5月	6.19%	10.17%	4.05%	3.20%	10.03%	-13.01	23.78%	4.73
2025年6月	10.35%	10.26%	5.38%	3.84%	9.65%	0.37	21.89%	10.45
2025年7月	10.45%	8.85%	1.50%	1.70%	8.25%	4.99	16.22%	11.29
2025年8月	0.01%	4.98%	7.53%	5.00%	5.71%	-13.27	26.59%	-0.15
2025年9月	4.96%	2.73%	4.48%	4.83%	6.50%	5.59	23.03%	2.92
2025年10月	6.87%	5.78%	2.02%	2.23%	-	-	-	-
2025年11月	3.32%	4.40%	9.37%	8.22%	8.46%	-2.39	29.91%	1.50
2025年12月	-3.15%	-2.13%	9.15%	7.01%	7.24%	-1.16	24.00%	-1.37

2026年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2026年1月	12.24%	10.72%	4.05%	2.57%	8.47%	7.40	20.49%	14.89
2026年2月	5.62%	6.48%	0.83%	1.20%	-	-	-	-
2026年3月	-9.55%	-7.77%	16.82%	14.86%	7.35%	-1.08	48.50%	-1.47
2026年4月	9.54%	7.69%	6.70%	5.76%	8.19%	6.34	34.81%	5.29
2026年5月	-14.19%	-9.55%	16.18%	12.19%	-	-	-	-
2026年6月	-14.66%	-12.04%	17.42%	15.16%	6.64%	-0.97	33.19%	-2.70

年度	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2017年	12.40%	-21.95%	20.57%	26.63%	20.33%	1.69	26.22%	0.32
2018年	64.73%	-12.72%	9.37%	30.57%	21.43%	3.63	25.89%	2.36
2019年	68.09%	47.79%	16.50%	16.70%	6.87%	2.96	26.41%	2.43
2020年	73.65%	22.49%	17.05%	17.91%	8.76%	5.88	28.32%	2.47
2021年	39.34%	43.30%	18.43%	16.53%	8.38%	-0.48	23.46%	1.51
2022年	31.69%	16.30%	20.47%	23.06%	9.84%	1.58	29.74%	0.94
2023年	75.38%	50.38%	11.55%	11.66%	10.55%	2.40	21.11%	3.42
2024年	20.84%	11.32%	48.88%	46.68%	12.12%	0.79	53.48%	0.32
2025年	63.37%	80.31%	20.45%	17.89%	8.07%	-2.11	29.60%	2.02
2026年	-13.98%	-6.84%	28.70%	22.96%	7.92%	-1.69	33.62%	-0.93

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