全市场量化策略-非科技

投资组合	年化收益	夏普比率	最大回撤率	收益波动率	信息比率	Beta	Alpha
本策略	40.98%	1.15	45.71%	32.07%	1.56	1.01	20.81%
果仁微盘	20.00%	0.56	46.68%	28.80%	-	-	-

投资组合	总收益	年化收益	夏普比率	最大回撤率	收益波动率	信息比率	Beta	Alpha
本策略	2542.85%	40.98%	1.16	40.20%	31.93%	1.43	1.00	20.97%
果仁微盘	468.55%	20.00%	0.56	42.57%	28.35%	-	-	-
相对收益	364.84%	17.49%	0.93	25.48%	14.57%	-0.08	0.00	13.43%

时间范围

2017年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2017年1月	-2.71%	-6.07%	13.07%	10.83%	-	-	-	-
2017年2月	10.50%	5.46%	4.64%	1.28%	-	-	-	-
2017年3月	3.29%	-3.16%	6.09%	6.12%	13.96%	5.01	21.92%	1.69
2017年4月	-8.69%	-9.11%	17.39%	15.04%	-	-	-	-
2017年5月	-7.88%	-8.59%	11.93%	10.41%	17.67%	0.19	34.16%	-1.97
2017年6月	-1.92%	4.60%	9.95%	4.48%	16.40%	-5.13	40.42%	-0.58
2017年7月	-9.10%	-5.45%	18.46%	11.78%	21.36%	-0.90	47.26%	-1.50
2017年8月	24.06%	9.00%	5.76%	2.37%	22.20%	33.14	35.96%	24.50
2017年9月	0.88%	2.77%	4.63%	2.46%	12.77%	-2.09	21.39%	0.31
2017年10月	3.34%	-1.03%	6.74%	6.00%	-	-	-	-
2017年11月	-3.41%	-9.21%	11.64%	11.67%	16.05%	2.11	27.28%	-1.32
2017年12月	-1.65%	-1.63%	8.32%	6.55%	9.88%	-0.02	28.71%	-0.75

2018年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2018年1月	-4.83%	-4.39%	5.41%	5.96%	8.29%	-0.36	18.97%	-2.44
2018年2月	-13.55%	-7.14%	17.76%	14.77%	-	-	-	-
2018年3月	24.10%	12.79%	6.86%	6.51%	16.81%	42.64	40.11%	24.74
2018年4月	4.36%	-3.23%	11.19%	7.07%	-	-	-	-
2018年5月	9.12%	2.46%	9.05%	7.78%	16.98%	7.80	39.17%	4.07
2018年6月	-13.73%	-10.87%	21.41%	17.56%	14.69%	-0.55	48.34%	-1.81
2018年7月	7.12%	3.92%	5.12%	4.48%	13.41%	4.57	30.40%	3.63
2018年8月	-9.85%	-8.42%	9.85%	8.42%	9.88%	-0.61	27.35%	-2.59
2018年9月	-0.27%	1.22%	3.50%	2.88%	5.41%	-3.75	21.41%	-0.35
2018年10月	9.97%	-4.57%	10.15%	14.18%	-	-	-	-
2018年11月	5.37%	9.48%	8.89%	7.01%	10.39%	-9.09	36.77%	2.03
2018年12月	-1.42%	-2.00%	6.86%	6.27%	7.50%	0.78	23.67%	-0.85

2019年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2019年1月	-5.50%	-3.76%	10.64%	10.17%	9.90%	-1.21	24.80%	-2.04
2019年2月	19.56%	24.26%	1.37%	0.33%	-	-	-	-
2019年3月	9.66%	12.77%	4.71%	5.24%	9.33%	-12.00	33.69%	5.58
2019年4月	2.54%	-1.73%	12.53%	11.45%	13.79%	3.78	34.87%	0.85
2019年5月	2.49%	0.48%	8.03%	7.45%	8.37%	3.46	39.10%	0.79
2019年6月	11.24%	3.75%	2.63%	4.81%	13.05%	17.80	27.23%	10.61
2019年7月	6.39%	-0.95%	3.54%	6.40%	12.16%	8.44	19.91%	4.47
2019年8月	0.88%	-1.75%	7.18%	6.78%	11.94%	2.34	23.53%	0.26
2019年9月	7.40%	2.76%	6.24%	5.65%	13.90%	7.16	27.50%	4.91
2019年10月	1.14%	0.89%	3.43%	4.66%	-	-	-	-
2019年11月	-4.46%	-2.58%	5.36%	4.94%	3.97%	-3.77	16.31%	-2.77
2019年12月	10.44%	8.83%	2.73%	2.94%	7.50%	6.04	16.71%	11.78

2020年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2020年1月	-1.97%	-2.17%	7.80%	6.70%	-	-	-	-
2020年2月	7.83%	-3.00%	8.76%	12.02%	14.92%	12.19	47.93%	3.07
2020年3月	5.28%	2.83%	8.23%	7.42%	10.39%	3.92	33.12%	2.20
2020年4月	3.92%	-0.45%	5.60%	7.94%	12.88%	4.77	25.05%	2.09
2020年5月	5.87%	3.71%	2.42%	1.62%	-	-	-	-
2020年6月	6.02%	4.35%	2.56%	1.53%	8.83%	4.07	14.13%	7.08
2020年7月	16.17%	13.43%	6.25%	5.58%	15.39%	7.13	32.38%	11.93
2020年8月	15.47%	8.50%	2.43%	2.02%	14.27%	19.17	30.15%	14.18
2020年9月	15.83%	-3.32%	4.35%	8.41%	22.72%	19.42	32.67%	12.43
2020年10月	9.51%	2.09%	4.15%	4.90%	-	-	-	-
2020年11月	5.47%	4.54%	3.32%	1.56%	11.14%	1.63	17.25%	4.73
2020年12月	-10.38%	-8.25%	15.21%	11.29%	10.74%	-0.82	27.45%	-2.65

2021年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2021年1月	-8.16%	-10.05%	14.26%	12.58%	8.63%	0.92	33.21%	-2.06
2021年2月	8.32%	6.81%	8.75%	6.41%	-	-	-	-
2021年3月	11.87%	4.81%	5.43%	4.67%	15.03%	10.92	29.70%	7.56
2021年4月	-0.79%	-0.26%	5.53%	5.18%	17.83%	-0.33	30.35%	-0.42
2021年5月	12.30%	8.11%	0.71%	2.04%	-	-	-	-
2021年6月	10.29%	5.41%	1.96%	1.40%	10.16%	12.56	13.16%	15.81
2021年7月	-4.70%	-1.27%	9.61%	7.93%	6.64%	-4.25	20.84%	-2.18
2021年8月	11.13%	8.47%	1.94%	2.51%	10.23%	7.43	24.13%	9.05
2021年9月	-1.81%	-0.94%	8.51%	8.05%	16.32%	-0.56	26.77%	-0.90
2021年10月	-0.53%	-3.27%	9.19%	8.04%	-	-	-	-
2021年11月	14.82%	12.32%	1.76%	1.78%	7.01%	14.32	18.48%	19.44
2021年12月	8.60%	8.62%	3.99%	3.53%	9.65%	-0.05	20.63%	6.59

2022年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2022年1月	2.18%	-3.11%	9.15%	11.63%	13.57%	4.81	36.74%	0.76
2022年2月	8.58%	7.52%	3.13%	2.55%	-	-	-	-
2022年3月	5.54%	0.69%	10.67%	10.47%	13.04%	5.34	36.83%	1.99
2022年4月	-13.46%	-17.07%	18.20%	22.14%	10.92%	0.60	46.34%	-1.91
2022年5月	19.26%	12.88%	3.25%	4.53%	12.69%	38.30	26.76%	32.00
2022年6月	10.42%	7.76%	4.27%	4.06%	9.80%	7.96	25.03%	8.48
2022年7月	8.07%	6.57%	4.34%	2.65%	11.43%	3.24	26.92%	5.29
2022年8月	1.68%	-0.06%	4.43%	4.78%	7.24%	2.76	23.99%	0.64
2022年9月	-1.87%	-7.89%	7.31%	11.22%	11.20%	3.73	29.86%	-0.79
2022年10月	3.83%	6.61%	4.89%	4.00%	-	-	-	-
2022年11月	8.00%	9.59%	4.38%	3.09%	7.56%	-5.48	18.16%	7.20
2022年12月	-7.35%	-4.11%	10.85%	7.93%	7.79%	-2.56	19.49%	-3.14

2023年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2023年1月	9.27%	9.97%	2.82%	1.76%	-	-	-	-
2023年2月	3.74%	6.20%	4.29%	2.72%	7.00%	-7.42	16.31%	3.22
2023年3月	-1.99%	-0.39%	7.03%	3.50%	10.88%	-1.40	23.01%	-1.01
2023年4月	-5.33%	-4.86%	10.93%	9.94%	7.62%	-0.43	22.03%	-2.47
2023年5月	6.96%	5.50%	1.83%	1.87%	9.75%	3.59	18.60%	6.62
2023年6月	2.81%	5.93%	6.38%	3.74%	8.87%	-6.96	22.54%	1.61
2023年7月	9.68%	6.30%	1.10%	1.26%	9.63%	9.27	14.38%	13.11
2023年8月	3.25%	2.10%	6.03%	5.08%	12.84%	1.22	27.31%	1.33
2023年9月	1.33%	2.34%	5.67%	3.09%	9.49%	-1.59	19.22%	0.70
2023年10月	0.19%	1.13%	8.92%	7.45%	-	-	-	-
2023年11月	4.75%	7.21%	1.70%	1.05%	5.68%	-8.64	13.08%	4.85
2023年12月	-1.95%	0.94%	5.86%	5.02%	7.62%	-4.20	20.78%	-1.18

2024年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2024年1月	-20.55%	-21.22%	22.86%	22.56%	9.86%	0.07	47.07%	-2.04
2024年2月	-11.41%	-4.59%	29.62%	31.14%	-	-	-	-
2024年3月	30.04%	13.21%	4.18%	7.01%	22.22%	76.23	27.14%	74.13
2024年4月	1.32%	-5.44%	19.82%	23.59%	21.78%	3.06	73.29%	0.18
2024年5月	5.81%	0.89%	6.34%	5.92%	12.41%	7.08	35.53%	2.68
2024年6月	-6.30%	-8.06%	11.14%	14.72%	14.92%	0.63	46.34%	-1.31
2024年7月	-0.95%	3.81%	10.96%	6.52%	7.56%	-7.71	34.05%	-0.40
2024年8月	0.44%	1.64%	8.61%	5.87%	12.20%	-1.21	27.40%	0.04
2024年9月	18.22%	24.63%	6.45%	3.92%	12.53%	-66.51	45.05%	16.73
2024年10月	5.59%	11.45%	11.71%	11.49%	-	-	-	-
2024年11月	11.84%	10.19%	7.05%	7.15%	14.84%	3.92	35.25%	7.46
2024年12月	0.97%	-7.64%	11.55%	15.38%	15.91%	4.40	43.77%	0.17

2025年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2025年1月	-3.78%	1.59%	6.16%	6.32%	-	-	-	-
2025年2月	5.24%	9.47%	3.10%	2.75%	-	-	-	-
2025年3月	2.79%	1.48%	8.17%	7.40%	12.78%	1.49	28.02%	1.20
2025年4月	9.20%	3.66%	11.88%	13.61%	14.60%	8.64	54.75%	3.18
2025年5月	7.54%	10.17%	4.30%	3.20%	8.88%	-10.45	24.52%	6.13
2025年6月	8.58%	10.26%	4.10%	3.84%	7.39%	-7.61	21.19%	7.97
2025年7月	11.24%	8.85%	1.63%	1.70%	10.88%	5.84	18.80%	10.93
2025年8月	-4.76%	4.98%	10.46%	5.00%	10.38%	-11.47	27.93%	-1.69
2025年9月	2.47%	2.73%	6.49%	4.83%	6.80%	-0.55	24.45%	1.11
2025年10月	7.12%	5.78%	2.91%	2.23%	-	-	-	-
2025年11月	5.62%	4.40%	10.38%	8.22%	8.59%	2.99	32.06%	2.83
2025年12月	-3.59%	-2.13%	9.88%	7.01%	10.13%	-1.16	26.02%	-1.39

2026年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2026年1月	8.75%	10.72%	3.95%	2.57%	6.46%	-10.53	19.22%	9.07
2026年2月	5.17%	6.48%	1.47%	1.20%	-	-	-	-
2026年3月	-9.34%	-7.77%	16.96%	14.86%	9.01%	-0.78	50.72%	-1.39
2026年4月	10.31%	7.69%	7.56%	5.76%	13.64%	5.60	38.76%	5.39
2026年5月	-9.05%	-9.55%	11.17%	12.19%	-	-	-	-
2026年6月	-15.92%	-12.36%	19.04%	15.25%	8.11%	-1.02	32.88%	-2.76
2026年7月	-1.39%	-1.27%	6.91%	6.78%	-	-	-	-

年度	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2017年	2.32%	-21.95%	33.42%	26.63%	18.74%	1.29	35.07%	-0.05
2018年	10.34%	-12.72%	30.61%	30.57%	16.02%	1.45	36.18%	0.18
2019年	78.19%	47.79%	17.42%	16.70%	10.42%	2.92	26.31%	2.82
2020年	108.76%	22.49%	16.44%	17.91%	14.23%	6.10	28.83%	3.66
2021年	76.40%	43.30%	16.85%	16.53%	12.09%	2.75	25.44%	2.86
2022年	49.48%	16.30%	19.38%	23.06%	10.51%	3.19	29.51%	1.56
2023年	36.56%	50.38%	15.74%	11.66%	8.96%	-1.56	20.67%	1.59
2024年	28.92%	11.32%	45.71%	46.68%	17.15%	1.04	47.75%	0.53
2025年	57.14%	80.31%	14.81%	17.89%	10.77%	-2.17	29.65%	1.80
2026年	-13.73%	-8.36%	26.35%	24.16%	9.71%	-0.94	35.00%	-0.81

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