全市场量化选股AI-0HD-01

投资组合	年化收益	夏普比率	最大回撤率	收益波动率	信息比率	Beta	Alpha
本策略	35.40%	1.53	16.29%	20.48%	1.58	0.60	28.55%
中证2000	8.78%	0.18	40.70%	26.59%	-	-	-

投资组合	总收益	年化收益	夏普比率	最大回撤率	收益波动率	信息比率	Beta	Alpha
本策略	962.18%	35.40%	1.59	14.87%	19.74%	1.74	0.63	28.40%
中证2000	92.69%	8.78%	0.19	36.42%	24.60%	-	-	-
相对收益	451.23%	24.47%	1.31	12.88%	15.67%	0.43	-0.39	22.32%

时间范围

2019年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2019年1月	-3.03%	-3.18%	4.94%	8.51%	13.00%	0.09	10.59%	-3.11
2019年2月	13.54%	22.05%	0.45%	0.78%	-	-	-	-
2019年3月	13.69%	11.38%	4.99%	4.92%	6.38%	14.76	36.68%	9.27
2019年4月	3.59%	-4.93%	3.94%	11.46%	16.39%	5.80	16.51%	2.82
2019年5月	0.41%	-4.24%	2.59%	7.75%	29.85%	1.55	12.25%	0.09
2019年6月	1.85%	-0.38%	3.65%	5.46%	17.14%	1.83	24.45%	0.92
2019年7月	-0.07%	-2.40%	3.65%	7.96%	12.11%	1.81	15.11%	-0.32
2019年8月	-0.82%	-1.23%	2.13%	7.04%	14.59%	0.28	11.68%	-1.09
2019年9月	3.20%	1.61%	5.45%	7.07%	5.98%	4.26	21.33%	2.01
2019年10月	-1.29%	-0.37%	4.27%	4.91%	-	-	-	-
2019年11月	-0.46%	-3.27%	1.38%	4.44%	12.02%	2.23	3.81%	-2.42
2019年12月	8.74%	8.16%	2.85%	3.45%	5.58%	2.60	14.65%	10.19

2020年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2020年1月	0.94%	1.71%	3.26%	4.39%	-	-	-	-
2020年2月	-3.73%	1.62%	6.63%	9.73%	33.65%	-1.74	22.73%	-1.81
2020年3月	4.97%	-4.45%	5.10%	12.31%	18.50%	6.00	24.35%	2.76
2020年4月	-2.10%	1.62%	5.59%	6.59%	14.66%	-2.89	14.68%	-1.76
2020年5月	1.37%	2.16%	0.97%	3.97%	-	-	-	-
2020年6月	3.92%	6.90%	1.97%	1.26%	8.81%	-7.48	13.50%	4.14
2020年7月	9.93%	13.88%	6.09%	7.83%	10.65%	-11.64	29.15%	5.80
2020年8月	10.08%	3.36%	2.27%	3.58%	11.65%	13.60	21.46%	9.38
2020年9月	-0.64%	-7.47%	7.85%	9.84%	14.69%	3.46	29.49%	-0.37
2020年10月	-1.38%	0.85%	3.91%	6.32%	-	-	-	-
2020年11月	4.12%	0.22%	1.41%	4.29%	10.07%	5.68	9.51%	5.87
2020年12月	-2.12%	-4.37%	3.92%	7.26%	11.95%	1.46	6.85%	-3.55

2021年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2021年1月	-4.81%	-8.96%	4.98%	10.50%	16.47%	1.40	11.19%	-4.40
2021年2月	4.07%	3.27%	1.65%	5.33%	-	-	-	-
2021年3月	6.65%	1.58%	3.96%	5.28%	10.20%	7.83	20.65%	4.55
2021年4月	0.03%	0.40%	3.67%	3.07%	6.82%	-0.66	13.75%	-0.27
2021年5月	6.45%	6.49%	1.84%	1.31%	-	-	-	-
2021年6月	6.00%	3.38%	1.45%	2.67%	11.85%	4.18	11.48%	8.08
2021年7月	-3.21%	3.34%	7.32%	7.22%	16.18%	-4.59	15.34%	-2.24
2021年8月	6.23%	6.41%	2.05%	3.39%	11.80%	-0.31	15.28%	5.98
2021年9月	-1.33%	-3.61%	6.44%	10.02%	19.44%	1.09	21.06%	-0.90
2021年10月	-2.13%	-1.87%	3.46%	4.56%	-	-	-	-
2021年11月	9.90%	12.87%	1.26%	1.37%	14.05%	-6.98	14.05%	12.89
2021年12月	8.35%	1.60%	4.29%	4.40%	13.03%	8.89	19.43%	6.70

2022年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2022年1月	2.43%	-10.43%	4.46%	12.91%	19.23%	5.81	25.09%	1.28
2022年2月	4.88%	5.40%	1.92%	3.05%	-	-	-	-
2022年3月	0.33%	-5.03%	5.65%	12.16%	20.90%	2.19	19.00%	-0.02
2022年4月	-4.01%	-18.32%	6.32%	23.07%	35.90%	1.44	16.00%	-2.80
2022年5月	8.11%	11.76%	4.45%	4.46%	11.05%	-13.10	21.78%	7.72
2022年6月	6.92%	8.21%	3.97%	2.67%	12.13%	-2.68	21.43%	5.30
2022年7月	7.50%	4.74%	2.26%	2.84%	10.63%	5.69	19.78%	6.45
2022年8月	1.35%	-4.68%	4.27%	8.71%	11.73%	4.70	21.74%	0.52
2022年9月	-4.43%	-9.39%	5.40%	13.29%	18.91%	1.44	10.48%	-4.29
2022年10月	1.07%	4.21%	4.16%	4.75%	-	-	-	-
2022年11月	6.93%	7.33%	3.30%	3.30%	11.55%	-0.77	13.66%	7.78
2022年12月	-3.77%	-4.88%	6.89%	8.10%	10.64%	0.74	14.47%	-2.68

2023年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2023年1月	6.14%	8.17%	1.68%	0.98%	-	-	-	-
2023年2月	6.42%	3.28%	2.79%	3.23%	7.11%	9.21	14.94%	7.34
2023年3月	-3.77%	-2.07%	5.47%	5.24%	10.11%	-1.34	14.67%	-2.55
2023年4月	-1.18%	-3.36%	2.66%	7.28%	16.01%	1.33	5.29%	-3.44
2023年5月	3.98%	1.06%	1.15%	2.23%	8.55%	5.52	11.77%	4.83
2023年6月	1.97%	2.82%	4.34%	4.45%	12.69%	-1.07	16.01%	1.43
2023年7月	8.25%	-2.09%	1.06%	3.98%	7.06%	24.50	10.98%	13.40
2023年8月	-2.79%	-3.92%	4.16%	8.50%	17.16%	0.51	8.73%	-3.42
2023年9月	1.75%	0.21%	3.35%	4.56%	7.18%	2.93	14.01%	1.40
2023年10月	-0.87%	-0.74%	3.86%	7.73%	-	-	-	-
2023年11月	6.60%	5.00%	1.12%	2.46%	8.91%	3.52	13.03%	7.62
2023年12月	-1.96%	-2.21%	4.38%	7.47%	14.92%	0.15	13.95%	-1.76

2024年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2024年1月	-6.83%	-20.97%	7.91%	21.05%	24.73%	1.55	13.76%	-4.24
2024年2月	-1.04%	5.97%	8.85%	15.64%	-	-	-	-
2024年3月	14.62%	6.21%	6.35%	7.56%	16.50%	17.40	32.44%	11.85
2024年4月	-1.92%	-2.93%	10.22%	15.54%	26.98%	0.35	27.84%	-0.90
2024年5月	-1.62%	-2.20%	5.99%	5.60%	13.90%	0.42	26.53%	-0.83
2024年6月	-4.03%	-9.15%	5.09%	10.71%	18.89%	1.58	13.93%	-3.23
2024年7月	0.47%	-0.17%	5.38%	7.60%	17.12%	0.40	21.78%	0.05
2024年8月	0.42%	-3.78%	4.97%	8.02%	13.92%	2.84	19.11%	0.04
2024年9月	24.23%	22.49%	3.76%	4.72%	10.10%	26.51	50.03%	30.34
2024年10月	15.64%	9.73%	12.51%	13.07%	-	-	-	-
2024年11月	8.39%	3.96%	7.01%	9.06%	12.61%	7.78	35.27%	4.29
2024年12月	-2.73%	-4.98%	11.01%	11.85%	17.79%	0.95	30.33%	-1.00

2025年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2025年1月	0.17%	-1.08%	2.18%	6.63%	-	-	-	-
2025年2月	10.23%	9.47%	2.75%	4.45%	-	-	-	-
2025年3月	-0.50%	-1.12%	8.34%	7.46%	14.07%	0.47	24.43%	-0.40
2025年4月	0.63%	-2.84%	3.86%	14.17%	35.41%	1.02	17.71%	0.20
2025年5月	10.59%	4.11%	3.38%	3.17%	11.80%	16.66	20.70%	12.57
2025年6月	7.31%	6.40%	4.20%	4.32%	9.82%	2.37	19.22%	6.89
2025年7月	9.17%	4.51%	2.24%	1.54%	11.35%	8.27	15.83%	9.45
2025年8月	4.26%	9.67%	6.03%	2.32%	19.28%	-6.75	25.84%	2.26
2025年9月	-0.69%	-0.27%	4.97%	5.36%	17.31%	-0.26	12.88%	-0.88
2025年10月	5.27%	0.34%	2.33%	4.81%	-	-	-	-
2025年11月	2.13%	-0.40%	8.46%	7.40%	12.87%	2.65	22.42%	1.13
2025年12月	-3.64%	3.62%	5.03%	3.33%	11.68%	-6.70	10.65%	-3.43

2026年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2026年1月	10.31%	8.16%	2.40%	3.34%	15.56%	4.53	14.07%	16.13
2026年2月	6.80%	4.80%	1.20%	2.40%	-	-	-	-
2026年3月	-7.49%	-10.70%	9.32%	14.70%	21.43%	0.64	24.68%	-2.51
2026年4月	5.49%	8.34%	2.63%	3.78%	18.94%	-3.57	15.66%	5.24
2026年5月	-4.84%	-1.19%	6.98%	7.53%	-	-	-	-
2026年6月	-3.74%	0.69%	4.36%	4.85%	23.55%	-1.87	7.30%	-5.45
2026年7月	-0.76%	-19.61%	6.40%	23.22%	30.13%	2.73	17.91%	-0.65
2026年8月	13.80%	13.20%	3.24%	5.84%	20.87%	1.27	25.08%	13.76
2026年9月	-1.85%	-2.29%	6.60%	4.75%	19.00%	0.22	20.08%	-1.17
2026年10月	-6.83%	-6.58%	7.11%	8.10%	-	-	-	-

年度	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2019年	44.90%	21.87%	7.19%	22.69%	14.44%	1.60	18.42%	2.22
2020年	27.15%	15.39%	8.75%	13.69%	16.20%	0.73	19.00%	1.23
2021年	41.00%	25.89%	8.41%	14.70%	13.70%	1.11	15.44%	2.41
2022年	29.49%	-14.77%	8.97%	31.58%	17.52%	2.55	19.00%	1.36
2023年	26.34%	5.57%	7.40%	15.67%	11.80%	1.78	12.60%	1.79
2024年	49.58%	-2.14%	14.48%	33.40%	20.63%	2.53	34.02%	1.35
2025年	53.64%	36.42%	11.25%	19.65%	17.93%	0.97	19.16%	2.60
2026年	8.76%	-9.38%	15.34%	27.47%	21.33%	1.09	19.34%	0.38

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