红利低波策略

投资组合	年化收益	夏普比率	最大回撤率	收益波动率	信息比率	Beta	Alpha
本策略	25.50%	1.26	20.10%	17.09%	1.82	0.73	19.13%
基准	7.24%	0.16	46.51%	20.37%	-	-	-

投资组合	总收益	年化收益	夏普比率	最大回撤率	收益波动率	信息比率	Beta	Alpha
本策略	1728.99%	25.50%	1.30	17.67%	16.52%	1.69	0.71	19.18%
基准	144.72%	7.24%	0.17	44.90%	19.12%	-	-	-
相对收益	647.39%	17.02%	1.14	26.66%	11.39%	0.36	-0.31	14.02%

时间范围

2014年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2014年1月	-3.72%	-2.73%	6.14%	5.96%	6.29%	-1.30	16.41%	-2.42
2014年2月	1.08%	3.11%	4.78%	5.51%	-	-	-	-
2014年3月	-0.39%	-1.43%	3.99%	5.36%	9.28%	1.18	17.22%	-0.49
2014年4月	0.44%	-1.30%	4.40%	7.79%	8.00%	2.42	11.48%	0.11
2014年5月	1.05%	-0.46%	1.48%	3.08%	4.83%	3.95	11.49%	0.83
2014年6月	1.07%	1.23%	2.79%	3.81%	4.72%	-0.48	10.93%	0.90
2014年7月	10.62%	9.79%	1.22%	1.71%	6.97%	3.23	12.40%	15.14
2014年8月	1.24%	0.51%	2.70%	3.53%	5.11%	1.83	11.65%	0.98
2014年9月	7.36%	6.75%	1.67%	2.16%	6.36%	2.32	11.98%	10.38
2014年10月	2.73%	2.38%	4.80%	4.47%	-	-	-	-
2014年11月	8.87%	8.62%	1.99%	1.55%	7.14%	1.11	15.01%	11.87
2014年12月	26.92%	17.96%	3.60%	4.77%	12.50%	54.22	29.49%	39.01

2015年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2015年1月	1.78%	0.12%	7.58%	8.62%	8.21%	2.74	38.37%	0.52
2015年2月	1.33%	2.02%	4.28%	4.98%	-	-	-	-
2015年3月	11.39%	18.31%	2.14%	1.51%	7.42%	-42.38	18.44%	12.30
2015年4月	10.37%	18.92%	0.97%	2.45%	17.00%	-25.54	13.27%	15.87
2015年5月	-0.52%	8.34%	4.39%	8.87%	21.63%	-7.95	22.47%	-0.45
2015年6月	4.69%	-4.68%	10.18%	21.88%	31.19%	3.62	40.97%	1.62
2015年7月	11.57%	-15.08%	4.57%	22.41%	43.09%	7.00	37.23%	5.78
2015年8月	-3.93%	-12.94%	12.94%	28.80%	41.17%	1.04	32.16%	-1.28
2015年9月	-4.80%	-5.09%	7.34%	10.13%	14.95%	0.13	32.77%	-1.50
2015年10月	12.06%	11.83%	1.76%	4.79%	-	-	-	-
2015年11月	3.15%	5.38%	5.82%	5.63%	11.73%	-3.45	24.37%	1.61
2015年12月	5.61%	3.37%	3.37%	3.76%	10.95%	3.31	23.05%	3.23

2016年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2016年1月	-15.96%	-21.58%	17.88%	23.87%	16.39%	0.42	38.86%	-2.37
2016年2月	-0.93%	-1.04%	6.82%	7.64%	-	-	-	-
2016年3月	9.59%	11.73%	1.47%	2.97%	10.08%	-5.99	14.45%	11.08
2016年4月	-1.50%	-1.11%	3.07%	3.77%	5.67%	-0.73	10.47%	-2.00
2016年5月	1.19%	-0.83%	4.34%	5.79%	4.13%	5.80	17.05%	0.63
2016年6月	0.87%	-0.45%	2.86%	3.67%	3.89%	4.25	13.12%	0.55
2016年7月	4.14%	3.70%	1.13%	1.47%	4.67%	1.64	11.84%	4.74
2016年8月	4.26%	3.80%	1.02%	2.03%	3.31%	2.14	10.87%	4.75
2016年9月	-0.25%	-1.54%	3.44%	3.44%	3.16%	4.52	12.24%	-0.57
2016年10月	2.83%	2.71%	1.50%	1.37%	-	-	-	-
2016年11月	5.62%	5.43%	0.81%	1.09%	3.84%	0.94	9.54%	8.31
2016年12月	-3.14%	-4.93%	5.18%	6.32%	5.18%	2.53	12.20%	-2.77

2017年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2017年1月	2.36%	2.90%	1.44%	1.66%	-	-	-	-
2017年2月	2.94%	2.83%	1.03%	1.57%	-	-	-	-
2017年3月	2.45%	1.14%	1.24%	1.46%	4.03%	4.10	8.90%	2.84
2017年4月	0.18%	-0.49%	2.62%	3.32%	-	-	-	-
2017年5月	0.80%	0.82%	4.51%	3.60%	5.40%	-0.07	12.32%	0.50
2017年6月	5.58%	4.36%	0.79%	2.55%	5.75%	3.84	8.26%	9.51
2017年7月	4.78%	1.60%	0.91%	1.22%	5.97%	8.67	8.82%	7.72
2017年8月	0.32%	1.16%	3.51%	2.93%	5.04%	-1.90	9.49%	-0.06
2017年9月	2.27%	0.41%	1.12%	0.57%	5.24%	4.77	7.02%	3.68
2017年10月	-1.70%	2.04%	3.66%	0.81%	-	-	-	-
2017年11月	-0.49%	-0.88%	2.29%	4.11%	10.27%	0.39	12.32%	-0.76
2017年12月	0.14%	0.53%	1.82%	1.58%	4.71%	-1.00	7.61%	-0.32

2018年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2018年1月	9.39%	6.76%	0.75%	2.28%	8.33%	7.67	11.65%	14.29
2018年2月	-5.19%	-5.56%	8.62%	9.39%	-	-	-	-
2018年3月	-2.29%	-3.92%	5.41%	7.62%	5.94%	2.21	14.31%	-1.87
2018年4月	-0.61%	-3.50%	2.51%	4.17%	-	-	-	-
2018年5月	3.98%	2.67%	3.24%	3.96%	5.59%	3.62	13.79%	3.64
2018年6月	-4.89%	-8.17%	8.33%	10.54%	7.36%	2.57	18.76%	-2.65
2018年7月	1.75%	0.50%	3.03%	4.39%	8.02%	1.93	16.63%	1.03
2018年8月	-3.60%	-5.64%	4.94%	7.89%	7.08%	1.94	17.38%	-2.08
2018年9月	1.66%	3.48%	3.56%	3.52%	6.54%	-4.84	13.99%	1.40
2018年10月	-6.33%	-7.31%	11.25%	11.14%	-	-	-	-
2018年11月	1.52%	1.01%	5.05%	4.66%	6.20%	1.02	18.81%	0.75
2018年12月	-0.05%	-0.26%	3.09%	3.37%	5.14%	0.50	12.85%	-0.36

2019年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2019年1月	5.22%	4.57%	1.40%	2.09%	6.95%	1.70	10.59%	6.79
2019年2月	8.89%	10.69%	1.44%	1.35%	-	-	-	-
2019年3月	5.17%	6.80%	4.29%	4.17%	6.81%	-5.17	24.96%	3.03
2019年4月	2.06%	-0.15%	5.50%	8.03%	7.73%	3.69	17.59%	1.29
2019年5月	-3.80%	-5.62%	5.24%	7.11%	6.08%	2.13	25.72%	-1.62
2019年6月	4.19%	-1.40%	1.64%	3.71%	4.84%	17.76	13.93%	4.70
2019年7月	0.35%	-1.27%	3.33%	4.61%	5.12%	3.22	12.49%	-0.02
2019年8月	-2.78%	-3.54%	4.24%	5.96%	5.24%	1.17	13.11%	-2.35
2019年9月	3.42%	-0.07%	2.23%	4.71%	6.09%	8.47	11.60%	4.03
2019年10月	-1.29%	0.63%	4.12%	3.22%	-	-	-	-
2019年11月	-1.81%	-0.87%	3.54%	3.62%	4.75%	-1.98	12.70%	-1.82
2019年12月	8.02%	6.15%	1.81%	1.76%	5.19%	7.97	11.32%	11.58

2020年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2020年1月	0.59%	-2.76%	5.42%	5.00%	-	-	-	-
2020年2月	-4.02%	-2.98%	9.86%	8.91%	11.94%	-0.72	40.53%	-1.07
2020年3月	1.78%	-5.11%	9.31%	13.40%	8.03%	8.19	27.49%	0.64
2020年4月	2.25%	2.89%	1.01%	1.30%	5.43%	-1.80	9.25%	2.76
2020年5月	-0.91%	-2.15%	3.27%	4.10%	-	-	-	-
2020年6月	1.77%	2.18%	2.40%	2.57%	4.16%	-1.50	11.67%	1.71
2020年7月	13.85%	9.28%	5.22%	6.26%	6.70%	20.83	32.36%	9.02
2020年8月	4.70%	3.18%	1.51%	2.95%	6.97%	3.82	13.33%	4.99
2020年9月	-6.34%	-4.67%	6.85%	4.85%	5.64%	-1.86	14.87%	-3.74
2020年10月	0.49%	0.86%	3.88%	3.88%	-	-	-	-
2020年11月	8.54%	8.66%	1.58%	2.54%	8.22%	-0.40	13.41%	11.57
2020年12月	-4.52%	-4.61%	6.93%	7.11%	6.93%	0.09	11.06%	-3.87

2021年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2021年1月	-0.47%	-3.57%	2.97%	5.25%	9.02%	3.35	12.62%	-0.76
2021年2月	7.58%	6.18%	1.36%	2.50%	-	-	-	-
2021年3月	4.85%	2.58%	2.04%	3.58%	11.13%	3.08	12.36%	4.96
2021年4月	-0.77%	2.68%	1.10%	1.44%	6.65%	-6.69	5.86%	-2.14
2021年5月	1.34%	5.01%	2.39%	1.69%	-	-	-	-
2021年6月	0.16%	-0.99%	2.82%	4.32%	8.56%	1.49	8.92%	-0.24
2021年7月	-0.11%	-5.72%	4.48%	7.83%	10.76%	4.35	12.33%	-0.42
2021年8月	9.29%	10.86%	0.38%	1.89%	13.07%	-3.50	9.41%	17.43
2021年9月	5.65%	-2.61%	5.46%	10.51%	14.77%	8.34	20.39%	4.49
2021年10月	-3.54%	-5.35%	6.12%	6.35%	-	-	-	-
2021年11月	3.60%	1.60%	3.60%	2.17%	10.42%	2.76	13.83%	3.18
2021年12月	7.94%	3.29%	1.69%	1.66%	6.62%	12.69	14.84%	8.15

2022年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2022年1月	-1.79%	-3.84%	5.64%	6.74%	5.58%	3.38	17.79%	-1.39
2022年2月	5.96%	4.18%	2.50%	3.06%	-	-	-	-
2022年3月	3.95%	1.61%	9.56%	12.23%	8.74%	3.71	25.58%	1.83
2022年4月	-2.00%	-5.36%	7.24%	12.50%	19.08%	1.46	21.35%	-1.26
2022年5月	3.97%	1.02%	2.64%	2.78%	7.67%	6.64	18.48%	3.30
2022年6月	2.28%	0.71%	1.81%	3.36%	6.61%	3.24	9.84%	2.64
2022年7月	-0.87%	-3.62%	4.00%	6.55%	9.79%	2.57	16.37%	-0.83
2022年8月	-0.51%	1.79%	4.44%	4.09%	7.00%	-3.70	16.42%	-0.56
2022年9月	-0.35%	-2.79%	5.32%	7.20%	7.11%	3.38	17.99%	-0.45
2022年10月	-3.92%	-6.32%	6.14%	7.68%	-	-	-	-
2022年11月	11.31%	12.23%	2.09%	1.42%	8.38%	-3.74	15.55%	14.42
2022年12月	0.06%	-3.79%	4.85%	5.31%	6.30%	5.64	14.88%	-0.22

2023年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2023年1月	5.29%	3.53%	0.74%	0.83%	-	-	-	-
2023年2月	3.55%	2.87%	1.71%	1.47%	6.66%	1.77	11.14%	4.40
2023年3月	-1.26%	-1.34%	3.53%	3.78%	6.03%	0.12	9.99%	-1.66
2023年4月	2.52%	4.62%	1.60%	1.28%	7.49%	-5.47	8.55%	3.93
2023年5月	-0.76%	-3.71%	6.03%	8.22%	6.11%	4.59	16.70%	-0.77
2023年6月	1.59%	-2.72%	3.97%	6.06%	3.65%	13.62	13.45%	1.28
2023年7月	5.05%	4.06%	1.11%	1.54%	5.32%	3.48	10.93%	6.71
2023年8月	-3.25%	-4.13%	4.11%	4.24%	4.25%	1.52	10.88%	-3.09
2023年9月	2.03%	1.98%	1.90%	1.97%	5.32%	0.16	11.09%	2.15
2023年10月	-2.52%	-3.14%	5.31%	4.76%	-	-	-	-
2023年11月	-0.12%	0.19%	1.04%	0.97%	4.17%	-0.84	5.95%	-0.89
2023年12月	-2.10%	-0.78%	3.33%	3.08%	3.33%	-3.97	8.38%	-3.09

2024年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2024年1月	6.62%	2.21%	5.38%	6.29%	3.82%	19.98	21.83%	4.57
2024年2月	5.06%	6.59%	2.85%	2.51%	-	-	-	-
2024年3月	0.93%	-0.61%	1.67%	3.59%	10.10%	1.81	7.76%	0.95
2024年4月	2.95%	2.21%	0.88%	3.76%	10.78%	1.11	6.31%	6.12
2024年5月	4.03%	3.09%	2.10%	1.84%	7.76%	2.20	13.39%	4.33
2024年6月	-4.59%	-5.55%	5.59%	5.91%	9.18%	0.73	13.87%	-3.55
2024年7月	-0.26%	-4.48%	4.97%	7.97%	10.76%	3.33	16.18%	-0.41
2024年8月	-2.81%	-3.30%	3.63%	4.03%	8.47%	0.47	10.19%	-3.05
2024年9月	20.54%	15.23%	4.54%	5.39%	19.71%	24.58	40.41%	24.69
2024年10月	0.48%	-6.67%	5.55%	7.64%	-	-	-	-
2024年11月	3.51%	1.37%	3.25%	4.54%	8.24%	3.90	16.49%	2.74
2024年12月	3.11%	3.51%	2.26%	2.45%	9.87%	-0.62	13.42%	2.72

2025年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2025年1月	-2.62%	-3.29%	5.32%	6.57%	-	-	-	-
2025年2月	1.17%	-1.60%	1.29%	3.17%	-	-	-	-
2025年3月	3.47%	1.81%	0.56%	1.48%	5.26%	4.83	7.15%	6.24
2025年4月	-1.37%	-1.22%	4.36%	6.67%	10.43%	-0.14	17.45%	-1.08
2025年5月	2.11%	1.95%	1.82%	2.08%	6.27%	0.42	8.41%	3.18
2025年6月	2.82%	-0.65%	1.39%	1.75%	5.24%	9.19	8.24%	4.42
2025年7月	3.46%	1.38%	2.52%	3.28%	4.03%	6.92	12.04%	3.28
2025年8月	2.28%	0.97%	2.03%	1.92%	5.98%	3.02	8.99%	2.89
2025年9月	-2.10%	-1.39%	2.81%	2.53%	6.01%	-1.10	10.89%	-2.29
2025年10月	4.64%	3.05%	0.66%	1.13%	-	-	-	-
2025年11月	1.31%	-1.45%	3.94%	4.74%	5.17%	6.49	10.71%	1.23
2025年12月	0.93%	-0.75%	2.28%	3.17%	5.53%	3.26	9.25%	0.68

2026年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2026年1月	5.82%	3.56%	0.85%	2.10%	7.89%	5.85	9.57%	9.97
2026年2月	1.35%	2.22%	1.65%	3.13%	-	-	-	-
2026年3月	-1.85%	-1.70%	6.67%	5.86%	13.98%	-0.10	19.09%	-1.19
2026年4月	-0.37%	2.40%	1.41%	1.66%	6.44%	-5.58	9.55%	-0.86
2026年5月	0.29%	-4.88%	2.22%	6.26%	-	-	-	-
2026年6月	-8.36%	-9.97%	9.71%	12.29%	10.83%	0.63	16.67%	-4.06
2026年7月	11.47%	10.89%	1.52%	2.46%	10.57%	1.61	14.73%	14.42
2026年8月	3.42%	2.68%	2.49%	2.18%	9.44%	1.27	10.36%	4.23
2026年9月	1.86%	-3.94%	2.12%	5.08%	7.91%	7.73	10.83%	1.83
2026年10月	1.54%	1.13%	1.76%	2.42%	-	-	-	-

年度	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2014年	69.73%	51.92%	6.56%	8.92%	7.35%	2.41	16.59%	3.94
2015年	64.45%	26.86%	12.94%	44.88%	23.75%	1.58	28.40%	2.13
2016年	4.50%	-7.64%	17.88%	23.87%	7.01%	1.73	17.91%	0.03
2017年	21.19%	17.57%	7.00%	6.80%	5.60%	0.65	9.26%	1.86
2018年	-5.61%	-19.24%	19.75%	29.66%	7.12%	1.92	18.06%	-0.53
2019年	30.21%	15.73%	9.59%	19.46%	6.01%	2.41	16.12%	1.63
2020年	17.80%	3.49%	14.75%	14.93%	7.39%	1.94	20.78%	0.67
2021年	40.71%	13.37%	10.66%	15.43%	10.85%	2.53	12.86%	2.87
2022年	18.58%	-5.45%	9.56%	16.26%	8.83%	2.75	17.57%	0.84
2023年	9.99%	0.89%	6.79%	13.04%	5.35%	1.72	11.03%	0.55
2024年	44.79%	12.31%	13.32%	18.42%	10.81%	3.04	19.21%	2.15
2025年	17.01%	-1.39%	5.32%	8.24%	6.05%	3.05	10.86%	1.20
2026年	14.93%	0.94%	10.58%	15.96%	9.81%	1.87	13.38%	1.16

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