全市场量化选股AI-100Z

投资组合	年化收益	夏普比率	最大回撤率	收益波动率	信息比率	Beta	Alpha
本策略	29.52%	1.24	17.27%	20.50%	1.29	0.56	24.59%
中证1000	5.65%	0.07	46.71%	24.90%	-	-	-

投资组合	总收益	年化收益	夏普比率	最大回撤率	收益波动率	信息比率	Beta	Alpha
本策略	651.49%	29.52%	1.28	16.73%	19.87%	1.39	0.60	24.54%
中证1000	53.50%	5.65%	0.07	45.00%	23.00%	-	-	-
相对收益	389.58%	22.59%	1.08	19.02%	17.22%	0.48	-0.41	19.28%

时间范围

2019年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2019年1月	-3.39%	-1.20%	5.14%	6.43%	12.42%	-1.55	10.64%	-3.36
2019年2月	13.34%	22.38%	0.46%	0.39%	-	-	-	-
2019年3月	13.48%	10.90%	4.99%	5.28%	8.86%	11.54	36.66%	9.02
2019年4月	3.20%	-3.87%	4.13%	10.18%	15.88%	5.10	16.45%	2.44
2019年5月	-0.09%	-6.12%	2.80%	8.47%	30.14%	1.75	12.21%	-0.41
2019年6月	1.41%	-0.24%	3.97%	5.69%	19.00%	1.20	24.52%	0.64
2019年7月	-0.68%	-2.28%	3.78%	7.48%	10.10%	1.46	14.97%	-0.73
2019年8月	-1.22%	-0.33%	2.25%	6.35%	13.31%	-0.69	11.68%	-1.43
2019年9月	2.97%	0.95%	5.59%	7.02%	6.06%	5.06	21.55%	1.81
2019年10月	-1.80%	0.41%	4.38%	3.82%	-	-	-	-
2019年11月	-0.63%	-2.42%	1.46%	4.21%	12.20%	1.45	3.87%	-2.86
2019年12月	8.45%	8.59%	2.85%	3.43%	6.95%	-0.50	14.63%	9.71

2020年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2020年1月	0.72%	2.37%	3.39%	4.30%	-	-	-	-
2020年2月	-3.97%	3.02%	6.66%	8.75%	34.14%	-2.42	22.70%	-1.89
2020年3月	4.24%	-7.56%	5.26%	14.26%	20.68%	5.64	24.22%	2.25
2020年4月	-2.59%	4.63%	5.82%	4.79%	13.20%	-7.22	14.59%	-2.07
2020年5月	0.82%	2.43%	1.16%	4.46%	-	-	-	-
2020年6月	3.63%	8.65%	2.12%	0.47%	10.23%	-11.79	13.50%	3.75
2020年7月	9.53%	13.01%	6.10%	8.71%	13.31%	-7.76	29.20%	5.43
2020年8月	9.90%	1.15%	2.30%	5.31%	15.64%	11.84	21.45%	9.11
2020年9月	-1.41%	-8.40%	8.26%	9.93%	19.16%	2.49	29.40%	-0.63
2020年10月	-1.65%	-1.60%	4.02%	7.69%	-	-	-	-
2020年11月	3.54%	1.71%	1.47%	3.35%	10.73%	2.62	9.56%	4.79
2020年12月	-2.46%	0.36%	4.08%	3.99%	13.06%	-2.08	6.76%	-4.03

2021年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2021年1月	-5.06%	-5.15%	5.21%	7.39%	17.79%	0.03	11.33%	-4.49
2021年2月	3.87%	0.34%	1.68%	5.80%	-	-	-	-
2021年3月	6.31%	-0.51%	3.98%	7.25%	17.12%	5.64	20.62%	4.24
2021年4月	-0.49%	1.41%	3.78%	2.98%	11.27%	-2.06	13.70%	-0.70
2021年5月	6.16%	6.77%	1.88%	1.22%	-	-	-	-
2021年6月	5.81%	3.95%	1.49%	3.26%	16.96%	2.12	11.40%	7.80
2021年7月	-3.78%	2.52%	7.70%	6.73%	18.32%	-3.63	15.53%	-2.50
2021年8月	5.89%	6.42%	2.02%	3.89%	15.30%	-0.69	15.14%	5.60
2021年9月	-1.74%	-4.18%	6.80%	9.70%	22.67%	0.94	21.42%	-1.09
2021年10月	-2.48%	-0.27%	3.79%	3.51%	-	-	-	-
2021年11月	9.63%	9.06%	1.25%	1.41%	16.08%	0.96	14.02%	12.35
2021年12月	8.27%	-0.55%	4.26%	3.77%	18.65%	7.39	19.34%	6.63

2022年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2022年1月	2.10%	-12.95%	4.67%	13.11%	24.03%	4.73	25.09%	1.06
2022年2月	4.42%	6.41%	1.98%	2.85%	-	-	-	-
2022年3月	-0.39%	-8.73%	5.98%	12.87%	24.53%	2.37	18.90%	-0.43
2022年4月	-4.34%	-15.32%	6.54%	22.24%	38.91%	1.15	15.87%	-2.99
2022年5月	7.87%	10.79%	4.45%	4.13%	13.27%	-8.17	21.79%	7.36
2022年6月	6.76%	10.11%	3.97%	2.52%	15.52%	-5.95	21.41%	5.13
2022年7月	6.87%	1.74%	2.27%	4.19%	17.19%	5.48	19.45%	5.78
2022年8月	0.92%	-5.15%	4.27%	8.17%	12.88%	4.13	21.71%	0.29
2022年9月	-4.91%	-9.27%	5.78%	12.04%	16.93%	1.38	10.63%	-4.55
2022年10月	0.74%	2.74%	4.16%	4.13%	-	-	-	-
2022年11月	6.47%	4.73%	3.46%	3.85%	14.03%	2.39	13.69%	7.04
2022年12月	-4.02%	-4.68%	7.09%	8.25%	12.10%	0.39	14.66%	-2.77

2023年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2023年1月	5.94%	8.34%	1.70%	0.81%	-	-	-	-
2023年2月	5.94%	2.21%	2.80%	2.76%	10.25%	6.98	14.95%	6.56
2023年3月	-4.47%	-1.15%	6.07%	4.47%	11.25%	-2.39	14.33%	-2.96
2023年4月	-1.33%	-2.22%	2.76%	6.24%	12.99%	0.71	5.30%	-3.74
2023年5月	3.75%	-2.40%	1.24%	3.46%	10.21%	8.06	11.98%	4.40
2023年6月	1.23%	0.62%	4.79%	4.08%	13.97%	0.60	16.08%	0.75
2023年7月	8.12%	-1.31%	1.06%	3.69%	7.40%	21.89	10.91%	13.18
2023年8月	-3.42%	-6.32%	4.63%	10.04%	16.89%	1.13	8.64%	-4.03
2023年9月	1.30%	-0.42%	3.54%	4.18%	8.49%	2.59	14.11%	0.92
2023年10月	-1.32%	-1.80%	4.10%	7.64%	-	-	-	-
2023年11月	6.52%	1.86%	1.13%	2.76%	9.42%	8.38	13.06%	7.47
2023年12月	-2.78%	-3.18%	5.03%	7.81%	17.23%	0.19	13.89%	-2.30

2024年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2024年1月	-7.23%	-18.72%	8.24%	18.72%	22.79%	1.47	13.66%	-4.43
2024年2月	-1.20%	11.69%	8.86%	10.28%	-	-	-	-
2024年3月	14.34%	1.81%	6.37%	6.94%	20.42%	17.19	32.42%	11.42
2024年4月	-2.36%	1.03%	10.43%	8.86%	18.30%	-2.11	27.82%	-1.05
2024年5月	-1.97%	-2.59%	6.01%	5.20%	16.63%	0.35	26.53%	-0.96
2024年6月	-4.35%	-8.58%	5.26%	9.48%	17.05%	1.46	13.89%	-3.42
2024年7月	-0.35%	-0.14%	5.89%	6.26%	17.93%	-0.12	21.65%	-0.35
2024年8月	-0.03%	-5.31%	5.20%	8.78%	13.60%	3.31	19.13%	-0.23
2024年9月	23.56%	23.32%	4.26%	4.97%	13.53%	2.73	50.56%	27.86
2024年10月	15.18%	7.14%	12.58%	12.66%	-	-	-	-
2024年11月	8.05%	1.18%	6.99%	9.19%	16.67%	7.87	35.11%	4.04
2024年12月	-3.13%	-3.74%	11.35%	8.20%	21.75%	0.22	30.42%	-1.11

2025年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2025年1月	-0.03%	-1.87%	2.19%	6.93%	-	-	-	-
2025年2月	10.07%	7.26%	2.76%	3.89%	-	-	-	-
2025年3月	-0.88%	-0.70%	8.56%	5.83%	17.73%	-0.11	24.51%	-0.56
2025年4月	0.37%	-4.44%	3.86%	12.44%	29.37%	1.54	17.71%	0.02
2025年5月	10.22%	1.28%	3.42%	2.97%	13.15%	17.56	20.75%	11.80
2025年6月	7.37%	5.47%	4.04%	3.53%	11.04%	4.21	19.07%	7.03
2025年7月	9.06%	4.80%	2.25%	1.66%	13.80%	6.27	15.82%	9.29
2025年8月	3.96%	11.67%	6.16%	1.89%	23.69%	-8.59	25.84%	2.05
2025年9月	-1.21%	1.83%	5.09%	6.13%	20.26%	-1.72	12.96%	-1.28
2025年10月	4.98%	-0.90%	2.37%	6.05%	-	-	-	-
2025年11月	1.87%	-2.30%	8.60%	6.89%	16.70%	2.99	22.56%	0.94
2025年12月	-4.22%	3.56%	5.42%	3.25%	13.80%	-5.91	10.78%	-3.78

2026年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2026年1月	10.17%	8.68%	2.42%	2.55%	18.26%	2.73	14.10%	15.75
2026年2月	6.63%	3.71%	1.20%	3.39%	-	-	-	-
2026年3月	-8.10%	-10.99%	9.87%	13.45%	19.80%	0.59	24.68%	-2.63
2026年4月	4.86%	10.00%	2.74%	3.00%	20.72%	-6.23	15.83%	4.39
2026年5月	-5.07%	0.32%	7.12%	6.10%	-	-	-	-
2026年6月	-3.94%	4.77%	4.55%	4.17%	28.46%	-3.83	7.51%	-5.50
2026年7月	-1.41%	-19.69%	6.83%	22.26%	32.81%	2.33	18.04%	-1.00
2026年8月	13.53%	9.82%	3.24%	5.98%	24.72%	5.66	24.98%	13.32
2026年9月	-2.26%	-6.07%	6.75%	6.13%	22.48%	1.26	19.93%	-1.37
2026年10月	-7.10%	-7.29%	7.38%	8.50%	-	-	-	-

年度	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2019年	38.90%	26.28%	7.94%	22.21%	14.73%	0.86	18.44%	1.89
2020年	20.95%	19.39%	9.69%	15.67%	17.68%	0.09	18.98%	0.90
2021年	35.80%	20.52%	9.07%	11.20%	17.20%	0.89	15.47%	2.07
2022年	23.50%	-21.58%	9.81%	34.25%	19.85%	2.29	18.96%	1.04
2023年	20.11%	-6.28%	8.10%	20.18%	12.35%	2.16	12.62%	1.29
2024年	42.38%	1.20%	15.73%	27.08%	21.92%	1.90	34.04%	1.14
2025年	48.63%	27.49%	11.49%	16.87%	19.02%	1.12	19.21%	2.34
2026年	4.93%	-10.91%	17.17%	25.42%	23.86%	0.84	19.39%	0.12

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