| 投资组合 |
年化收益 |
夏普比率 |
最大回撤率 |
收益波动率 |
信息比率 |
Beta |
Alpha |
| 本策略 |
101.21%
|
1.61
|
46.29%
|
60.22%
|
1.46
|
1.01
|
68.49%
|
| 科创50 |
32.50%
|
0.76
|
23.43%
|
37.34%
|
-
|
-
|
-
|
| 投资组合 |
总收益 |
年化收益 |
夏普比率 |
最大回撤率 |
收益波动率 |
信息比率 |
Beta |
Alpha |
| 本策略 |
489.71%
|
101.21%
|
1.83
|
36.35%
|
53.21%
|
1.52
|
0.83
|
73.59%
|
| 科创50 |
104.26%
|
32.50%
|
0.83
|
20.49%
|
34.39%
|
-
|
-
|
-
|
| 相对收益 |
188.70%
|
51.85%
|
1.08
|
46.22%
|
44.51%
|
0.32
|
-0.17
|
52.82%
|
时间范围
2024年
| 月份 |
策略收益 |
基准收益 |
策略最大回撤 |
基准最大回撤 |
跟踪误差 |
信息比率 |
波动率 |
夏普比率 |
| 2024年1月 |
-19.49%
|
-18.45%
|
19.33%
|
18.45%
|
20.82%
|
-0.07
|
38.21%
|
-2.49
|
| 2024年2月 |
28.25%
|
17.94%
|
4.85%
|
3.18%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 2024年3月 |
3.04%
|
-5.57%
|
9.10%
|
8.79%
|
16.99%
|
5.31
|
29.71%
|
1.27
|
| 2024年4月 |
8.96%
|
0.62%
|
7.44%
|
6.15%
|
40.94%
|
4.32
|
49.66%
|
3.64
|
| 2024年5月 |
-5.26%
|
-3.16%
|
7.68%
|
6.63%
|
25.07%
|
-0.63
|
26.95%
|
-1.94
|
| 2024年6月 |
21.79%
|
-4.19%
|
6.22%
|
6.18%
|
45.06%
|
26.62
|
49.72%
|
23.19
|
| 2024年7月 |
-4.50%
|
4.40%
|
18.54%
|
5.90%
|
43.63%
|
-2.21
|
41.49%
|
-1.03
|
| 2024年8月 |
-7.90%
|
-6.62%
|
13.13%
|
9.71%
|
35.22%
|
-0.19
|
43.32%
|
-1.47
|
| 2024年9月 |
32.26%
|
25.67%
|
8.11%
|
7.36%
|
36.67%
|
47.56
|
73.75%
|
47.75
|
| 2024年10月 |
0.93%
|
11.13%
|
16.51%
|
14.48%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 2024年11月 |
-10.54%
|
3.91%
|
18.09%
|
11.38%
|
30.59%
|
-4.21
|
46.22%
|
-1.66
|
| 2024年12月 |
1.32%
|
-1.83%
|
8.07%
|
4.78%
|
31.35%
|
1.09
|
35.75%
|
0.32
|
2025年
| 月份 |
策略收益 |
基准收益 |
策略最大回撤 |
基准最大回撤 |
跟踪误差 |
信息比率 |
波动率 |
夏普比率 |
| 2025年1月 |
7.01%
|
-3.42%
|
6.75%
|
5.08%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 2025年2月 |
-10.65%
|
12.95%
|
14.48%
|
4.26%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 2025年3月 |
-3.30%
|
-5.20%
|
7.09%
|
8.82%
|
16.77%
|
0.83
|
21.53%
|
-1.69
|
| 2025年4月 |
-15.55%
|
-1.01%
|
24.20%
|
9.78%
|
50.13%
|
-1.49
|
69.94%
|
-1.29
|
| 2025年5月 |
1.49%
|
-3.50%
|
8.22%
|
5.78%
|
25.78%
|
2.24
|
32.09%
|
0.53
|
| 2025年6月 |
35.66%
|
2.70%
|
2.64%
|
3.98%
|
34.23%
|
116.63
|
35.62%
|
113.04
|
| 2025年7月 |
45.47%
|
4.43%
|
3.58%
|
2.50%
|
69.75%
|
74.15
|
73.03%
|
71.56
|
| 2025年8月 |
64.43%
|
28.00%
|
4.66%
|
1.71%
|
70.82%
|
431.56
|
83.07%
|
387.84
|
| 2025年9月 |
8.01%
|
11.48%
|
12.57%
|
9.59%
|
84.73%
|
-1.17
|
103.40%
|
1.27
|
| 2025年10月 |
4.48%
|
-5.33%
|
13.24%
|
11.43%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 2025年11月 |
0.69%
|
-6.24%
|
15.42%
|
10.51%
|
45.37%
|
1.39
|
55.87%
|
0.08
|
| 2025年12月 |
16.33%
|
1.28%
|
7.18%
|
4.25%
|
38.72%
|
9.89
|
52.00%
|
7.57
|
2026年
| 月份 |
策略收益 |
基准收益 |
策略最大回撤 |
基准最大回撤 |
跟踪误差 |
信息比率 |
波动率 |
夏普比率 |
| 2026年1月 |
-1.45%
|
12.29%
|
10.82%
|
3.11%
|
46.86%
|
-6.99
|
44.58%
|
-0.46
|
| 2026年2月 |
-6.31%
|
-1.42%
|
11.36%
|
5.76%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 2026年3月 |
3.29%
|
-15.57%
|
8.64%
|
15.57%
|
49.82%
|
2.57
|
60.23%
|
0.65
|
| 2026年4月 |
23.24%
|
25.05%
|
12.42%
|
3.23%
|
59.91%
|
-3.50
|
64.91%
|
15.86
|
| 2026年5月 |
27.39%
|
11.47%
|
9.83%
|
7.63%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 2026年6月 |
7.84%
|
26.07%
|
10.08%
|
8.84%
|
45.47%
|
-27.16
|
71.89%
|
1.90
|
| 2026年7月 |
-24.50%
|
-22.30%
|
24.50%
|
22.30%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 年度 |
策略收益 |
基准收益 |
策略最大回撤 |
基准最大回撤 |
跟踪误差 |
信息比率 |
波动率 |
夏普比率 |
| 2024年 |
42.34%
|
17.76%
|
27.55%
|
23.43%
|
34.96%
|
0.71
|
51.96%
|
0.75
|
| 2025年 |
239.85%
|
35.92%
|
38.81%
|
17.98%
|
54.76%
|
3.75
|
65.78%
|
3.61
|
| 2026年 |
21.91%
|
27.62%
|
26.76%
|
22.30%
|
50.84%
|
-0.26
|
63.72%
|
0.65
|