创业板主题量化策略

投资组合	年化收益	夏普比率	最大回撤率	收益波动率	信息比率	Beta	Alpha
本策略	41.17%	0.59	68.41%	63.29%	0.54	1.07	24.95%
科创50	15.43%	0.29	47.86%	38.94%	-	-	-

投资组合	总收益	年化收益	夏普比率	最大回撤率	收益波动率	信息比率	Beta	Alpha
本策略	167.68%	41.17%	0.66	68.41%	56.66%	0.54	0.89	27.03%
科创50	50.63%	15.43%	0.32	43.78%	35.40%	-	-	-
相对收益	77.70%	22.30%	0.39	53.98%	46.43%	0.11	-0.10	19.50%

时间范围

2024年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2024年1月	-19.49%	-18.45%	19.33%	18.45%	20.82%	-0.07	38.21%	-2.49
2024年2月	28.25%	17.94%	4.85%	3.18%	-	-	-	-
2024年3月	3.04%	-5.57%	9.10%	8.79%	16.99%	5.31	29.71%	1.27
2024年4月	8.96%	0.62%	7.44%	6.15%	40.94%	4.32	49.66%	3.64
2024年5月	-5.26%	-3.16%	7.68%	6.63%	25.07%	-0.63	26.95%	-1.94
2024年6月	21.79%	-4.19%	6.22%	6.18%	45.06%	26.62	49.72%	23.19
2024年7月	-4.50%	4.40%	18.54%	5.90%	43.63%	-2.21	41.49%	-1.03
2024年8月	-7.90%	-6.62%	13.13%	9.71%	35.22%	-0.19	43.32%	-1.47
2024年9月	32.26%	25.67%	8.11%	7.36%	36.67%	47.56	73.75%	47.75
2024年10月	0.93%	11.13%	16.51%	14.48%	-	-	-	-
2024年11月	-10.54%	3.91%	18.09%	11.38%	30.59%	-4.21	46.22%	-1.66
2024年12月	1.32%	-1.83%	8.07%	4.78%	31.35%	1.09	35.75%	0.32

2025年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2025年1月	7.01%	-3.42%	6.75%	5.08%	-	-	-	-
2025年2月	-10.65%	12.95%	14.48%	4.26%	-	-	-	-
2025年3月	-3.30%	-5.20%	7.09%	8.82%	16.77%	0.83	21.53%	-1.69
2025年4月	-15.55%	-1.01%	24.20%	9.78%	50.13%	-1.49	69.94%	-1.29
2025年5月	1.49%	-3.50%	8.22%	5.78%	25.78%	2.24	32.09%	0.53
2025年6月	35.66%	2.70%	2.64%	3.98%	34.23%	116.63	35.62%	113.04
2025年7月	45.47%	4.43%	3.58%	2.50%	69.75%	74.15	73.03%	71.56
2025年8月	64.43%	28.00%	4.66%	1.71%	70.82%	431.56	83.07%	387.84
2025年9月	8.01%	11.48%	12.57%	9.59%	84.73%	-1.17	103.40%	1.27
2025年10月	4.48%	-5.33%	13.24%	11.43%	-	-	-	-
2025年11月	0.69%	-6.24%	15.42%	10.51%	45.37%	1.39	55.87%	0.08
2025年12月	16.33%	1.28%	7.18%	4.25%	38.72%	9.89	52.00%	7.57

2026年

月份	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2026年1月	-1.45%	12.29%	10.82%	3.11%	46.86%	-6.99	44.58%	-0.46
2026年2月	-6.31%	-1.42%	11.36%	5.76%	-	-	-	-
2026年3月	3.29%	-15.57%	8.64%	15.57%	49.82%	2.57	60.23%	0.65
2026年4月	23.24%	25.05%	12.42%	3.23%	59.91%	-3.50	64.91%	15.86
2026年5月	27.39%	11.47%	9.83%	7.63%	-	-	-	-
2026年6月	7.84%	26.07%	10.08%	8.84%	45.47%	-27.16	71.89%	1.90
2026年7月	-36.72%	-25.90%	40.05%	28.06%	56.70%	-0.06	103.63%	-1.00
2026年8月	8.31%	2.96%	13.98%	10.53%	43.75%	2.57	63.99%	2.32
2026年9月	-2.90%	-9.17%	12.74%	9.27%	34.96%	1.10	54.22%	-0.61
2026年10月	-41.49%	-24.13%	41.49%	24.13%	-	-	-	-
2026年11月	-11.98%	8.97%	16.36%	3.81%	-	-	-	-

年度	策略收益	基准收益	策略最大回撤	基准最大回撤	跟踪误差	信息比率	波动率	夏普比率
2024年	42.34%	17.76%	27.55%	23.43%	34.96%	0.71	51.96%	0.75
2025年	239.85%	35.92%	38.81%	17.98%	54.76%	3.75	65.78%	3.61
2026年	-44.67%	-5.89%	68.41%	47.86%	51.45%	-0.85	71.59%	-0.76

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