| 投资组合 |
年化收益 |
夏普比率 |
最大回撤率 |
收益波动率 |
信息比率 |
Beta |
Alpha |
| 本策略 |
52.25%
|
0.95
|
53.49%
|
50.72%
|
1.61
|
1.18
|
34.82%
|
| 科创50 |
15.43%
|
0.29
|
47.86%
|
38.94%
|
-
|
-
|
-
|
| 投资组合 |
总收益 |
年化收益 |
夏普比率 |
最大回撤率 |
收益波动率 |
信息比率 |
Beta |
Alpha |
| 本策略 |
232.10%
|
52.25%
|
1.03
|
48.55%
|
46.88%
|
1.65
|
1.18
|
34.78%
|
| 科创50 |
50.63%
|
15.43%
|
0.32
|
43.78%
|
35.40%
|
-
|
-
|
-
|
| 相对收益 |
120.47%
|
31.90%
|
1.28
|
15.22%
|
21.81%
|
0.45
|
0.17
|
26.00%
|
时间范围
2024年
| 月份 |
策略收益 |
基准收益 |
策略最大回撤 |
基准最大回撤 |
跟踪误差 |
信息比率 |
波动率 |
夏普比率 |
| 2024年1月 |
-12.70%
|
-18.45%
|
12.53%
|
18.45%
|
14.00%
|
0.84
|
24.59%
|
-3.33
|
| 2024年2月 |
14.41%
|
17.94%
|
3.52%
|
3.18%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 2024年3月 |
-0.45%
|
-5.57%
|
9.44%
|
8.79%
|
18.07%
|
2.41
|
32.13%
|
-0.28
|
| 2024年4月 |
-6.64%
|
0.62%
|
11.79%
|
6.15%
|
20.23%
|
-3.19
|
34.53%
|
-1.76
|
| 2024年5月 |
-0.06%
|
-3.16%
|
6.52%
|
6.63%
|
18.87%
|
1.68
|
30.25%
|
-0.16
|
| 2024年6月 |
0.03%
|
-4.19%
|
6.98%
|
6.18%
|
14.00%
|
3.04
|
26.54%
|
-0.14
|
| 2024年7月 |
15.13%
|
4.40%
|
7.79%
|
5.90%
|
28.78%
|
10.00
|
45.53%
|
7.50
|
| 2024年8月 |
-1.79%
|
-6.62%
|
8.40%
|
9.71%
|
20.82%
|
1.68
|
27.10%
|
-0.82
|
| 2024年9月 |
23.72%
|
25.67%
|
10.38%
|
7.36%
|
26.27%
|
-13.02
|
75.39%
|
19.04
|
| 2024年10月 |
28.77%
|
11.13%
|
9.96%
|
14.48%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 2024年11月 |
9.48%
|
3.91%
|
10.31%
|
11.38%
|
29.50%
|
4.42
|
54.41%
|
3.35
|
| 2024年12月 |
7.62%
|
-1.83%
|
4.09%
|
4.78%
|
19.46%
|
7.41
|
32.28%
|
3.77
|
2025年
| 月份 |
策略收益 |
基准收益 |
策略最大回撤 |
基准最大回撤 |
跟踪误差 |
信息比率 |
波动率 |
夏普比率 |
| 2025年1月 |
-2.62%
|
-3.42%
|
6.08%
|
5.08%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 2025年2月 |
9.10%
|
12.95%
|
6.38%
|
4.26%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 2025年3月 |
-9.18%
|
-5.20%
|
12.59%
|
8.82%
|
11.93%
|
-1.77
|
27.79%
|
-2.57
|
| 2025年4月 |
-1.81%
|
-1.01%
|
8.64%
|
9.78%
|
19.90%
|
-0.40
|
41.72%
|
-0.55
|
| 2025年5月 |
-7.45%
|
-3.50%
|
9.47%
|
5.78%
|
8.10%
|
-3.25
|
17.65%
|
-3.80
|
| 2025年6月 |
4.91%
|
2.70%
|
5.17%
|
3.98%
|
11.85%
|
3.47
|
23.00%
|
3.28
|
| 2025年7月 |
7.97%
|
4.43%
|
5.75%
|
2.50%
|
16.50%
|
4.07
|
28.39%
|
4.28
|
| 2025年8月 |
62.62%
|
28.00%
|
2.52%
|
1.71%
|
39.02%
|
683.28
|
76.43%
|
370.50
|
| 2025年9月 |
11.97%
|
11.48%
|
13.32%
|
9.59%
|
20.59%
|
0.81
|
51.79%
|
4.76
|
| 2025年10月 |
-6.71%
|
-5.33%
|
10.39%
|
11.43%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 2025年11月 |
-8.15%
|
-6.24%
|
13.12%
|
10.51%
|
16.95%
|
-0.60
|
36.73%
|
-1.87
|
| 2025年12月 |
3.15%
|
1.28%
|
8.01%
|
4.25%
|
14.39%
|
1.70
|
30.46%
|
1.15
|
2026年
| 月份 |
策略收益 |
基准收益 |
策略最大回撤 |
基准最大回撤 |
跟踪误差 |
信息比率 |
波动率 |
夏普比率 |
| 2026年1月 |
14.21%
|
12.29%
|
4.70%
|
3.11%
|
27.30%
|
3.46
|
44.15%
|
9.10
|
| 2026年2月 |
-7.75%
|
-1.42%
|
11.88%
|
5.76%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 2026年3月 |
-19.50%
|
-15.57%
|
19.50%
|
15.57%
|
10.12%
|
-0.62
|
35.54%
|
-2.67
|
| 2026年4月 |
45.32%
|
25.05%
|
3.07%
|
3.23%
|
18.62%
|
340.94
|
44.87%
|
169.06
|
| 2026年5月 |
25.53%
|
11.47%
|
9.42%
|
7.63%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 2026年6月 |
19.04%
|
26.07%
|
10.44%
|
8.84%
|
25.83%
|
-27.80
|
68.74%
|
9.51
|
| 2026年7月 |
-27.00%
|
-25.90%
|
34.72%
|
28.06%
|
42.28%
|
-0.01
|
99.77%
|
-1.01
|
| 2026年8月 |
3.88%
|
2.96%
|
14.39%
|
10.53%
|
24.83%
|
0.62
|
62.06%
|
0.83
|
| 2026年9月 |
-13.73%
|
-9.17%
|
13.73%
|
9.27%
|
14.73%
|
-1.00
|
39.95%
|
-2.15
|
| 2026年10月 |
-21.27%
|
-24.13%
|
21.27%
|
24.13%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 2026年11月 |
11.21%
|
8.97%
|
4.93%
|
3.81%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 年度 |
策略收益 |
基准收益 |
策略最大回撤 |
基准最大回撤 |
跟踪误差 |
信息比率 |
波动率 |
夏普比率 |
| 2024年 |
96.95%
|
17.76%
|
16.71%
|
23.43%
|
22.86%
|
3.51
|
47.43%
|
1.98
|
| 2025年 |
59.83%
|
35.92%
|
23.59%
|
17.98%
|
21.12%
|
1.14
|
43.87%
|
1.28
|
| 2026年 |
5.50%
|
-5.89%
|
53.49%
|
47.86%
|
25.01%
|
0.54
|
61.14%
|
0.04
|